ファンド分類 ヘッジファンド

戦略     マネージドフューチャーズ(トレンド・フォロー型)

投資難易度  ★★★★★

リスク    ★★★★★

投資可能通貨 米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、豪ドル

最低投資金額 USD100,000

向いている人 中・長期の運用ができる人。レバレッジのリスクが取れる人。

 

 このファンドの特徴は、クオンツ運用といって、テクニカル分析を用いたコンピュータ・プログラムを使って、トレンドをフォローし、ショート・ロングを繰り返す手法で100%運用されていることです。

 クオンツ運用は、運用に携わる人間の相場感を一切排除し、システムによって運用が自動的に行われるため、不安定な市場下でも、人間の不安感に左右されずに運用を任せることができます。一方、デメリット(または弱点)としてよく指摘されるのは、過去のデータに基づいて、運用のプログラミングがされているため、急な市場環境の変化(想定外の事態や過去に経験のない動向など)に弱いことや、運用ルールが硬直的(人のような柔軟で臨機応変な対応ができず、結果損を招いてしまう)、といったことが挙げられます。

 このファンドは、純資産2億7千万米ドル(約330億円)で、為替・金利・株式・債券・エネルギー・金属・農業の分野において、世界約300の市場のトレンドをフォローし、分散投資している非常に大規模なファンドといえます。

 クオンツ運用されているトレンド・フォロー型のマネージドフューチャーズファンドに投資するときの判断材料は、システムと実績をメインとするほかあまり目ぼしい材料がありません。強いていえば、どの市場のトレンドをフォローしているのか、ということは参考になる場合もありますが、投資初心者には難しいと思われます。

 このようなファンドのシステムの開発には、世界トップクラスの中でもトップの金融アナリストやファンドマネジャー、システムエンジニアが携わっており、莫大なお金がかかっています。そして、そのプログラムは企業秘密なので明かされません。なので、どのようにトレンドをフォローする戦略なのか、ということは誰にもわかりません。投資するかどうかは、開発者の考え方やこれまでの経歴などから、信頼できるかどうかを判断するしかありません。

 このファンドに関心がある方は、是非お問合せください。

 

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